Mathematisches Seminar

Studienverlaufsplan und Modulbeschreibungen MSc Finanzmathematik (1-Fach)

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich vor allem auf die FPO von 2007. Das detaillierte Informationsmaterial zu der Version von 2017 befindet sich im Aufbau.

Studienverlaufsplan und Modulhandbuch Finanzmathematik ohne Wahlpflichtmodule Mathematik (bis auf wenige Ausnahmen).

Für die Modulbeschreibungen bitte auf die Modulnummern klicken. Die Moduldaten werden dann im PDF-Format ausgegeben.

 

Sem. Modul Modulbezeichnung LF SWS P / WP Voraus-
setzung +
PL LP
Sem. Jahr
1. Semester math‑finmath1 Mathematical Finance VL/Ü   4/2 P   K o. M* 9  
s. u. Vertiefung Mathematik1,2 VL/Ü   4/2 WP   K o. M* 9  
  Financial Economics I4 VL/Ü   2/1 WP   K 5  
  Eines der folgenden Module ist zu wählen:
Economics I oder
Statistics II
VL/Ü

2/2
2/1
WP   K 5  
  18/19   ∑28  
2. Semester math-compfin Computational Finance VL/Ü 4/2 P   K o. M* 9  
math-stifi Finanzmathematik und stochastische Intergration VL/Ü 4/2 P   K o. M* 9  
  Financial Economics II4 VL/Ü 2/1 WP   K 5  
  Econometrics for
Financial Markets7
VL/Ü (2/1) WP   K (4 7)  
Seminare Seminar2,3 SE 2 WP   V 4  
math-prakt_fin Prakitkum (unbenotet, i.d.R. nach Vorlesungszeit, ev. im 3. Sem.7) PR X P   B 4 7  
  ∑ 17+X/20   31 59
3. Semester s. u. Vertiefung Mathematik1,2 VL/Ü 4/2 WP   K o. M* 9  
s. u. Vertiefung Finanzmathematik VL/Ü 2 x 2/1 WP   K o. M* 10  
  Financial Ecomonics III4 VL/Ü 2/1 WP   K 5  
  Statistics for Financial Markets7 VL/Ü (2/1) WP   K (47)  
Seminare Seminar2,3   SE 2 WP   V 4  
  ∑ 17+X/20   32  
4. Semester Oberseminare Oberseminar (unbenotet)5   SE   2 WP   V 3  
  Masterarbeit6     X WP     26  
  2+X   29 61

 

Module zur Vertiefung Mathematik

Module des 1- Fach- Master Mathematik. Eines der beiden Module ist aus dem Bereich Angewandte Mathematik zu wählen.

Module zur Vertiefung Finanzmathematik:

Modul Modulbezeichnung
math-prbl_fe Aktuelle Probleme aus Numerik und Finanzmathematik
math-prbl_fima Aktuelle Probleme der Finanzmathematik
math-optpro Optimierungsprobleme der Finanzmathematik
math-riskman Risk Management
math-sppro Sprungmodelle in der Finanzmathematik
math-veri Versicherungsmathematik und Risikotheorie
math-zimo Zinsmodelle

 

Anmerkungen:

(*) Beinhaltet i.d.R. die aktive, regelmäßige Teilnahme an den Übungen als Prüfungsvorleistungen (genauere Angaben siehe Modulhandbuch); die Prüfungsart wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben

(+) Die Modulbeschreibungen geben die nötigen inhaltlichen Voraussetzungen an (Kenntnis gewisser Lerninhalte); bei Vorliegen der Voraussetzungen können Module auch in anderer Reihenfolge absolviert werden

(1) Jeweils 6 SWS, zu verteilen auf 1-3 Module (VL u./o. VL/Ü)

(2) VL/Ü und SE, die auch für den M.Sc. Mathematik angeboten werden; Vertiefungs-, Spezialis.-Module (VL/Ü, VL) u. Seminare (SE) werden regelmäßig angeboten zur Angewandten Mathematik (Numerik, Optimierung, Stochastik) sowie zur Reinen Mathematik (Algebra, Analysis, Geometrie, Logik); s. Modulhandbuch. Eines der beiden Module ist aus dem Bereich Angewandte Mathematik zu wählen.

(3) Seminar zur Angewandten Mathematik; eines der beiden Seminare ist aus dem Gebiet Finanzmathematik zu wählen; eines der beiden Seminare kann aus den im Studiengang „Quantitative Finance“ angebotenen Seminaren mit wirtschaftswissenschaftlichem Inhalt stammen. Die Zulassung wird durch den Prüfungsausschuss und die Veranstalter des Seminars geregelt.

(4) Die Kurse aus der Reihe Financial Economics I-III können ausgewählt werden aus Economics of Risk and Uncertainty und allen Vorlesungen der Modulgruppe “Financial Economics” der FPO des M.Sc. Economics: http://www.studservice.uni-kiel.de/sta/fachpruefungsordnung-economics-master-1-fach.pdf

(5) Oberseminar der Mathematik in Arbeitsgebiet, das der Masterarbeit nahe steht

(6) Das Thema der Masterarbeit soll in engem Bezug zur Finanzmathematik stehen. Die Masterarbeit kann auch von einem im Studienga ng „Quantitative Finance“ tätigen Hochschullehrer der Wirtschafts-und Sozialwissenschaftlichen Fakultät betreut werden. Kapazitätsbeschränkungen sind zu beachten

(7) Hier besteht die Wahlmöglichkeit zwischen den Modulen Econometrics for Financial Markets,Multivariate Time Series Analysis and Forecasting, Univariate Time Series Analysis (im 2. Semester) und Statistics for Financial Markets(im 3. Semester). Sollte ein Modul im 2. Semester gewählt werden, ist das Praktikum anstatt im 2. Semester im 3. Semester zu belegen.

 

Erläuterungen:

           VL = Vorlesung
           Ü = Übung
           SE = Seminar
           PR = Praktikum

           K o. M = Klausur oder mündliche Prüfung
           V = Vortrag
           VA = Vortragsausarbeitung
           B = Praktikumsbericht (genauere Angaben siehe Modul)

 

  • Modul: Titel des Moduls in Form der Modulnummer
  • Modulbezeichnung: Name des Moduls
  • LF: Lehrform (Art der Lehrveranstaltung)
  • SWS: Semesterwochenstunden der Lehrveranstalung
  • P / WP: Status der Lehrveranstaltung (Pflicht / Wahlpflicht)
  • Voraussetzung: Zugangsvoraussetzung für die Lehrveranstaltung
  • PL: Prüfungsleistung
    • LP: Leistungspunkte