Arbeitsgruppe Stochastik

Abschlussarbeiten

Kontaktieren Sie mich gern, wenn Sie Interesse an einer Abschlussarbeit (Bachelor oder Master in den Studiengängen 1-Fach Mathematik, 2-Fach Mathematik, Finanzmathematik) haben. Themen vergebe ich individuell. Wenn Sie also eigene Ideen haben, bringen Sie diese gern mit. Nötig ist dies aber nicht.

Einige allgemeine Hinweise zur Erstellung einer Abschlussarbeit finden Sie hier.

Einige Themen von Bachelorarbeiten aus den letzten Jahren

  •  Lévy-Chintschin Formel
  • Der Satz von Cramér
  • Paradoxa der Stochastik in der Schule
  • Das Problem der besten Wahl
  • Die Doob-Meyer-Zerlegung
  • Portfoliooptimierung und Arbitragefreiheit
  • Sätze vom Girsanov-Typ und Anwendungen
  • Mathematische Theorie des Kartenmischens
  • Der Odds-Algorithmus
  • Markovsche Entscheidungsprozesse
  • Lokalzeit der Brownschen Bewegung
  • Ein funktionalanalytischer Blick auf Benfords Gesetz
  • Monotone Stoppprobleme
  • Neuronale Netze und Anwendung auf Finanzzeitreihen
  • Mathematische Modellierung des Handels großer Wertpapierpakete
  • Eine Klasse lösbarer Probleme des Optimales Stoppens
  • Skorokhod-Einbettung und Anwendungen
  • Zur stochastischen Optimierung von Lieferketten
  • Nicht-Markovsche Stochastische Kontrolltheorie
  • Optimierung im Design klinischer Studien
  • Couplingmethoden beim Kartenmischen
  • How to gamble if you must?
  • Card Shuffling - Wilson's technique
  • Mabinogion Schafproblem
  • Banachmaße in der Stochastik
  • Das Chow-Robbins-Problem
  • Steinsche Methode
  • Bandit-Probleme
  • Harmonische Funktionen aus Stochastischer Sicht
  • Das Best-Choice-Problem
  • Mathematische Grundlagen des Reinforcement Learning

 

Einige Themen von Masterarbeiten aus den letzten Jahren

  • Optimales Stoppen bei Random Walks 
  • Lineare Optimierungsansätze in Problemen der Stochastischen Analysis
  • Zur Theorie von Impulskontrollproblemen
  • Eine Klasse lösbarer Impulskontrollprobleme für allgemeine Markovprozesse
  • Die Method of Images für Erstauftrittsverteilungen
  • Stochastische Kontrolle im Ressourcenmanagement mit Restriktionen
  • Schattenpreise in Baummodellen
  • Das Chow-Robbins-Problem
  • Agentenmodelle
  • Portfolio-Optimierung und Blasenbildung
  • Erstübertrittszeiten in Zeitreihenmodellen