Arbeitsgruppe Stochastik


Einige ausgewählte Arbeiten


  • On time-inconsistent stopping problems and mixed strategy stopping times (mit K. Lindensjö), Stochastic Processes and their Applications, Volume 130, Issue 5, May 2020, Pages 2886-2917 (preprintjournal)
  • Nonparametric learning for impulse control problems (with C. Strauch), 2019, preprint (preprint)
  • Utility Maximization in a Factor Model with Constant and Proportional Costs (mit C. Belak), Finance and Stochastics, 23(1), 29-96, 2019 (journalpreprint)

  • A General Method for Finding the Optimal Threshold in Discrete Time (mit A. Irle), Stochastics, 91(5), 728-753, 2019 (preprintjournal)

  • On the Solution of General Impulse Control Problems Using Superharmonic Functions, Stochastic Processes and their Applications, Volume 124, Issue 1, 709–729, 2014 (preprintjournal).

  • Optimal stopping of strong Markov processes (mit P. Salminen, B. Ta Quoc), Stochastic Processes and their Applications, Volume 123, Issue 3, 1138-1159, 2013 (preprintJournal)

Eine vollständigere Liste und aktuelle Preprints befinden sich hier.


  • Statistik klipp und klar (mit Björn Christensen & Martin Missong), Springer 2019 link
  • Achtung: Mathe und Statistik (mit Björn Christensen), Springer 2018. link
  • Achtung: Statistik (mit Björn Christensen), Springer 2015 link Statistik