Arbeitsgruppe Stochastik

Stochastische Integration / Stochastic Integration

Inhalt

Einführung in die Stochastische Integration und damit in die Stochastische Analysis, die eine Grundlage vieler stochastischer Modelle in den Natur- und Wirtschaftswissenschaften bildet. Thema ist insbesondere das Stochastische Integral bzgl. einer Brownschen Bewegung. Es handelt sich um die erste Hälfte des Moduls „Finanzmathematik und Stochastische Integration“.

Dozent(en)

Termine

Organisatorisches

Stochastik I Modultitel: Stochastische Integration Modulhandbuch: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module Module alphabetisch: http://www.math.uni-kiel.de/go/module Modulcode: mathStoInt-01a: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/mathStoInt-01a.pdf Zielgruppe: Studierende im Master Mathematik mit Interesse an Stochastischer Analysis Link zu OLAT: https://lms.uni-kiel.de/url/RepositoryEntry/3209265169 Prüfungen: Mündliche Prüfungen.

Literatur

A. Irle. „Finanzmathematik“. Teubner. Weitere Literatur wird ggf. in den Lehrveranstaltungen bekanntgegeben.

Zusätzliche Informationen

https://www.math.uni-kiel.de/stochastik/de/vetter/prof.-dr.-mathias-vetter