Arbeitsgruppe Stochastik

Mathematical Finance

Inhalt

Die Vorlesung führt in die mathematische Modellierung von Finanzmärkten ein. Behandelt werden

  • Stochastische Grundlagen incl. bedingtem Erwartungswert
  • Mathematische Modellierung diskreter Märkte
  • Bewertung und Absicherung von europäischen und amerikanischen Optionen
  • Binomialmodell
  • Behandlung unvollständiger Märkte
  • Ausblick in die zeitstetige Finanzmathematik

Termine

Organisatorisches

Stochastikkenntnisse Modulbezeichnung: Mathematical Finance: math-finmath1 Modulhandbuch: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/math-finmath1.pdf OLAT: https://lms.uni-kiel.de/url/RepositoryEntry/2819129348 Zielgruppe: Studierende der Masterstudiengänge: Finanzmathematik, Mathematik, Quantitative Finance

Literatur

  • Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models; Blackwell
  • Lamberton, Lapeyre: Introduction to stochastic calculus applied to finance; Chapman & Hall/CRC
  • Föllmer, Schied: Stochastic finance; De Gruyter
  • Irle: Finanzmathematik; Teubner
  • Dothan: Prices in financial markets; Oxford Univ. Press

Zusätzliche Informationen

http://www.math.uni-kiel.de/stochastik/de/christensen/dr.-soeren-christensen