Arbeitsgruppe Stochastik

Stochastik II

Inhalt

Diese Vorlesung knüpft an die Vorlesung Stochastik I an und beendet zunächst den einführenden Teil zur Wahrscheinlichkeitstheorie mit einem Kapitel zur Martingaltheorie. Anschließend werden die wesentlichen Konzepte der Mathematischen Statistik vorgestellt. 

Inhalte:

  • Martingale
  • Martingalkonvergenzsätze
  • Punktschätzer
  • Bayes- und Minimaxschätzer
  • Maximum-Likelihood-Schätzer
  • Asymptotische Eigenschaften von Punktschätzern
  • Tests
  • Asymptotische Eigenschaften von Tests
  • Lineare Modelle

Dozent(en)

Organisatorisches

Zielgruppe
Studierende mit Interesse an Stochastik und Finanzmathematik (BSc, MEd, MSc). Sollten Sie sich später für eine Aktuarsausbildung interessieren, ist diese Vorlesung neben der Vorlesung Stochastik I Voraussetzung für die Bescheinigung von Stochastikkenntnissen.

Voraussetzungen
Grundlage der Vorlesung sind die Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung Stochastik I, wie sie im Sommersemester 2019 gehalten wurde. Diese umfassen insbesondere die Theorie bedingter Erwartungen, die wir zu Beginn der Veranstaltung nur kurz wiederholen werden. Studierende, die keine Erfahrung mit bedingten Erwartungen haben, werden gebeten, sich im Vorfeld im OLAT-Kurs die dort angegebene Literatur anzusehen. 

Organisation
Diese Vorlesung wird über das OLAT-System organisiert. Der entsprechende Kurs ist hier zu finden.

Zeit und Ort

  • Vorlesung: Montags, 12-14 Uhr (LMS4 R.325), und Donnerstags, 14-16 Uhr (LMS4 R.325)
  • Übungen: Mittwochs, 8-10 Uhr (HRS7 R.7) bzw. Mittwochs, 14-16 Uhr (HRS7 R.7)