Arbeitsgruppe Stochastik

Ole Martin, M.Sc.

Mathematisches Seminar
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Ludewig-Meyn-Straße 4
D-24098 Kiel

Email: martin@math.uni-kiel.de

Raum: 505

Tel.: +49-431-880-4651 
Fax: +49-431-880-4091

Sprechstunde / Office hours
Dienstag 11-12 Uhr und nach Absprache/ Tuesday 11-12 and by arrangement

Betreute Lehrveranstaltungen: 

  • Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie (SoSe 2018) 
  • Vorlesung Mathematical Finance (WS 2017/18)
  • Vorlesung Computational Finance (SoSe 17)
  • Vorlesung Risk Management (WS 2016/17)
  • Vorlesung Finanzmathematik und Stochastische Integration (SoSe 2016)
  • Vorlesung Mathematische Statistik (WS 2015/16)
  • Praktikum zur Stochastik (WS 2014/15, Universität Marburg)
  • Vorlesung Finanzmathematik II (SoSe 2014, Universität Marburg)
  • Vorlesung Finanzmathematik I (WS 2013/14, Universität Marburg)
 

Arbeitsgebiete:  

  • Statistik von zeitstetigen Prozessen

Publikationen:

  • O. Martin und M. Vetter (2018+): Laws of large numbers for Hayashi-Yoshida-type functionals. Preprint.
  • O. Martin und M. Vetter (2018+): The null hypothesis of common jumps in case of irregular and asynchronous observations. Preprint.
  • O. Martin und M. Vetter (2018): Testing for simultaneous jumps in case of asynchronous observations. Bernoulli 24, 3522-3567