Mathematisches Seminar

Seminarvortrag von Dr. Alexander Schnurr (Technische Universität Dortmund): "Verallgemeinerungen des Blumenthal-Getoor Index und ihre Anwendungen"

07.12.2012 von 10:15 bis 11:45

LMS 4, Raum 526

Einladender: Kallsen

Abstract:
Wir führen das stochastische Symbol für die Klasse der homogenen Diffusionen mit Sprüngen (im Sinn von Jacod/Shiryaev) ein. Dabei handelt es sich um eine Verallge-meinerung des charakteristischen Exponenten eines Lévy-Prozesses. Durch das Symbol lassen sich 8 Indizes definieren, die den Blumenthal-Getoor Index verallgemeinern. Diese Indizes verwenden wir, um Wachstums- und Hölderbedingungen der Pfade herzuleiten. Als Beispiele betrachten wir Lévy-getriebene stochastische Differentialgleichungen und den COGARCH Prozess. In der nahen Zukunft werden wir die technischen Hauptresultate dazu verwenden, weitere Feineigenschaften zu untersuchen.

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