Arbeitsgruppe Stochastik

Finanzmathematik und Stochastische Integration

Dozent
Prof. Dr. Mathias Vetter

UnivIS

Link

Inhalt

  • Zeitstetige stochastische Prozesse
  • Stochastische Integration
  • Zeitstetige Methoden der Finanzmathematik
 

Zeit und Ort

Mo und Mi, 12:15 - 13:45, LMS4 - R.325.

Erste Vorlesung: 11.04.2016

Voraussetzungen

Kenntnisse der maßtheoretischen Stochastik etwa im Umfang der Vorlesung Stochastik I werden vorausgesetzt, ebenso ein grundsätzliches Verständnis bedingter Erwartungen. Ein vorheriger Besuch der Vorlesung Finanzmathematik ist wünschenswert, aber nicht notwendig. 

Übungen
Do, 14:15 - 15:45, LMS4 - R.526. Der Übungsbetrieb wird über OLAT organisiert.

Stochastik I

Veranstalter:

Prof. Dr. U. Rösler

 

Univis-Eintrag

Link


Zeit und Ort: Di 14:15 - 15:45, LMS4 - R.424; Do 8:30 - 10:00, LMS4 - R.325

Übungen: Übungen am 13.04 um 12:15 finden im STEINITZ HÖRSAAL statt.

Skript:  tba

Literatur

  • A. Irle, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Teubner, 2. Auflage, 2003.
  • Hans-Otto Georgii, Stochastik, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, de Gruyter 2002

 Stochastik 1 Übungsblätter

 

Seminar Stochastics and Mathematical Finance

Lecturer

Prof. Dr. Uwe Rösler

Tutors

Marcin Wnuk for students of mathematical degrees
Mark Feodoria for students of the degree Quantitative Finance

Time and place

Thu 12:15 - 13:45, LMS4 - R.325

Links

OLAT, UnivIS

Target group

Master students in Mathematics, Mathematical Finance and Quantitative Finance

Prerequisites

Course Mathematical Finance, basic concepts from probability theory

Literature
The literature can be found on OLAT. Some recommendations on how to give talks (in German) can be found here.

Seminar Lévy-Prozesse

Dozent
Prof. Dr. Mathias Vetter

UnivIS

Link

Inhalt

Das Seminar befasst sich mit einer Einführung in die Theorie der Lévy-Prozesse sowie verschiedener Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften.

Zeit und Ort

Di, 14:15 - 15:45, LMS4 - R.526.

Wahrscheinlichkeitstheorie (LAG)

Veranstalter:

Priv.-Doz. Dr. H. Klein

Univis-Eintrag

Link

 

Olat-Eintrag

Link

 

Zeit und Ort: Mo 14:15 - 15:45,  LMS6 - R.10[Steinitz-Hörsaal]; Do 10:15 - 11:45,  LMS6 - R.10[Steinitz-Hörsaal]

Übungen: Werden noch im Olat eingetragen, vorläufige Zeiten: Univis Eintrag

Skript:  Skript SoSe 15

Hinweise zur Bearbeitung von Modellierungsaufgaben:  Link

 

Literatur

  • A. Irle, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Teubner, 2. Auflage, 2003.
  • U. Krengel, "Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik", Vieweg Verlag
  • N. Henze, "Stochastik für Einsteiger", Vieweg Verlag