Arbeitsgruppe Stochastik

Computational Finance

Dozent

Prof. Dr. Mathias Vetter

UnivIS

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Inhalt

Numerische Behandlung finanzmathematischer Fragestellungen, insbesondere

  • Bewertung europäischer und amerikanischer Optionen
  • Hedging
  • Modellkalibrierung

Zeit und Ort

Mi und Fr, 12:15 - 14:00, LMS6 - R.10 (Steinitz-Hörsaal)

Erste Vorlesung: Mi, 12.04.2017.

Voraussetzungen

Grundsätzliche Kenntnisse der Analysis, der Linearen Algebra und der Stochastik.

Übungen

Der Übungsbetrieb wird über OLAT organisiert. Eine grundsätzliche Einteilung in Übungen für Studierende der (Finanz-)Mathematik bzw. für Studierende von Quantitative Finance folgt.

Prüfungen

Für Studierende in Quantitative Finance finden Abschlussklausuren am 20.7.2017 (12-15 Uhr) bzw. am 12.10.2017 (9-12 Uhr) statt. Studierende in (Finanz-)Mathematik werden mündlich geprüft.

Malliavin-Kalkül

Dozent

Prof. Dr. Mathias Vetter

UnivIS

Link

Inhalt

  • Wiener-Chaos
  • Skorokhod-Integral
  • Malliavin-Ableitung
  • Clark-Ocone-Formel
  • Anwendungen in der Finanzmathematik

Zeit und Ort

Fr, 10:15 - 12:00, LMS4 - R.312

Erste Vorlesung: Fr, 21.04.2017.

Voraussetzungen

Vorlesung Finanzmathematik und Stochastische Integration

Übungen

Die Übungen finden 14-tägig statt, Mi, 14:15 - 16:00, LMS4 - R.312. Der Übungsbetrieb wird über OLAT organisiert.

Prüfungen

Es gibt mündliche Prüfungen.

Stochastik I

Dozent:

Prof. Dr. U. Rösler

UnivIS:

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Inhalt:

  • Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Existenz von Maßen und stochastischen Prozessen
  • Reelle Wahrscheinlichkeitsmaße und Zufallsgrößen
  • Integrationstheorie und Erwartungswerte
  • Stochastische Ungleichungen
  • Gesetze der großen Zahl
  • Zentraler Grenzwertsatz
  • Vertiefungen und Ergänzungen

 

Zeit und Ort:

Di, 14:15 - 15:45, LMS 4 - R.424

Fr, 10:15 - 11:45, LMS4 - R.325

Erste Vorlesung:  Di, 11.04.17

 

Übungen :

Die Übungen finden ab Mi, den 19.04.17 / Fr, den 21.04.17 statt.

Betreuer: Lars Schmarje

Betreuer: Sebastian Hallmann

Einteilung der Gruppen

Prüfungsvorleistungen:

Neben den normalen Übungsaufgaben wird es Präsenzaufgaben geben, die in der Übung zu bearbeiten sind.

  • 50% der Punkte bei den Übungsaufgaben
  • dreimaliges (erfolgreiches) Vorrechnen (davon min. eine Präsenzaufgabe)

 

Übungsblätter:

Blatt 0

Blatt 1 - Teil 1 Blatt 1 - Teil 2

Blatt 2

Blatt 3

Blatt 4

Blatt 5

Blatt 6

Blatt 7

Blatt 8

Blatt 9

Blatt 10

Skript:

Skript

 

Literatur:

  • A. Irle, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Teubner, 2. Auflage, 2003.
  • Hans-Otto Georgii, Stochastik, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, de Gruyter 2002