Arbeitsgruppe Stochastik

Risk Management

Dozent

Prof. Dr. Mathias Vetter

UnivIS

Link

Inhalt

  • Modelle für Risken im Bereich Finanz-/Versicherungsmathematik
  • Einführende Begriffe der Extremwertstatistik
  • Risikomaße zur Modellierung multidimensionaler Abhängigkeiten

Zeit und Ort

Fr, 8:15 - 10:00, LMS4 - R.325

Mi, 12:15 - 14:00, LMS4 - R.325 (jede zweite Woche)

Erste Vorlesung: Mi, 26.10.2016.

Letzte Vorlesung: Fr, 13.01.2017.

Aufgrund von Elternzeit findet die Vorlesung nur bis zum 13.01.2017 statt, dafür aber in einem dreistündigen Rhythmus.

Voraussetzungen

Grundsätzliche Kenntnisse der Analysis, der Linearen Algebra und der Stochastik.

Übungen

Der Übungsbetrieb wird über OLAT organisiert. Eine grundsätzliche Einteilung in Übungen für Studierende der (Finanz-)Mathematik bzw. für Studierende von Quantitative Finance folgt.

Zinsmodelle

Dozent

Prof. Dr. Mathias Vetter

UnivIS

Link

Inhalt

  • Grundlegende Begriffe
  • Zinsderivate
  • Short-Rate-Modelle
  • Heath-Jarrow-Merton-Modelle
  • Affine Modelle

Zeit und Ort

Fr, 12:15 - 14:00, LMS4 - R.325

Mi, 12:15 - 14:00, LMS4 - R.325 (jede zweite Woche)

Erste Vorlesung: Fr, 28.10.2016.

Letzte Vorlesung: Fr, 13.01.2017.

Aufgrund von Elternzeit findet die Vorlesung nur bis zum 13.01.2017 statt, dafür aber in einem dreistündigen Rhythmus.

Voraussetzungen

Kenntnisse der Finanzmathematik und der Stochastischen Integration werden vorausgesetzt.

Übungen

Mo, 14:15 - 16:00, JMS2 - Klingelhörsaal. Der Übungsbetrieb wird über OLAT organisiert.

LAG Seminar Stochastik

Name

Termin

Thema

Betreuer

Jan Ole Albert

17.11.16

Mergesort

Prof. Uwe Rösler

Prisca Vollmers

24.11.16

Galton Watson Prozess

Sebastian Hallmann

Lara Bien

01.12.16

Drunken Sailor (Irrfahrt)

Colin Kleinsmidt

Jan-Ole Jürgensen

08.12.16

Globale Poissonapproximation

Marcin Wnuk

 

15.12.16

fällt aus

 

Simone Hartmann

12.01.17

Informationstheorie

Marcin Wnuk

Christoph Thomas

19.01.17

Sekretärinenproblem

Sebastian Hallmann

 

                                  

     
       
       
       
       

Die Teilnehmerliste wird noch aktualisiert!

Literatur:

 

  1. Mergesort:

    - Krengel, Ulrich Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

    - Rösler Uwe, Skript Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie

    http://www.math.uni-kiel.de/stochastik/roesler/vorlesung/elementare/Elem08.pdf

  2. Galton Watson Prozess:

    - Alsmeyer, Gerold Skript

    http://wwwmath.uni-muenster.de/statistik/alsmeyer/Skripten/GWP01.pdf

    -Athreya K, Ney P. Branching Processes

  3. - Krengel, Ulrich Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

  4. Drunken Sailor (Irrfahrt):

    - Feller William, An Introduction to Probability Theory and Its Applications

    - Henze Norbert, Irrfahrten und verwandte Zufälle

  5. Globale Poissonapproximation:

    - Rösler Uwe, Skript Wahrscheinlichkeitstheorie

    http://www.math.uni-kiel.de/stochastik/roesler/vorlesung_stochastik.shtml

    - Barbour A., Holst L., Janson S. Poisson Approximation

  6. Sekräterinenproblem:

    - Lambers, Bachelorarbeit (abholen)

    - Irle Albrecht, Finanzmathematik, Abschnitte 4.7 und 4.12

    - Rösler Uwe, Skript Martingaltheorie

    http://www.math.uni-kiel.de/stochastik/roesler/vorlesung_stochastik.shtml

 

E-Mail Adresse von Betreuern:

 

Sebastian Hallmann

hallmann@math.uni-kiel.de

 

Colin Kleinschmidt

kleinschmidt@math.uni-kiel.de

 

Marcin Wnuk

wnuk@math.uni-kiel.de

 

Prof. Uwe Rösler

http://www.math.uni-kiel.de/~roesler

     

Stochastik II

Dozent / Lecturer

Prof. Dr. U. Rösler

UnivIS

Link

Inhalt / Contents

  • Markovketten / Markov chains
  • Martingaltheorie / Martingale theory
  • Verzweigungsprozesse / Branching random walks

 

Zeit und Ort / Time and place of the lecture

 

Mi, 10:15 - 11:45, WR383 - R.306/307

Fr, 14:15 - 15:45, LMS4 - R.325

Erste Vorlesung / First lecture: Mi, 26.10.2016.

 

Übungen / Tutorials

 

Die Übung findet ab Mo, den 07.11.16, von 10:15 - 11:45  in WR383 - R.306/307 statt!

 

Time and place: Mon  10:15 - 11:45 , WR383 - R.306/307

Betreuer/ Tutor: Sebastian Hallmann

 

Skripte / Lecture notes :

Teil 1 (MC und MCMC)

Teil 2 (Maßtheorie)

Teil 3 (Martingale)

Übungsblätter / Exercise sheets:

Blatt 0; (Bearbeitung zum 31.10.)

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3 / Sheet 3

Sheet 4

Sheet 5

Sheet 6

Sheet 7

Sheet 8 + Sheet 9

Sheet 10

Sheet 11

Sheet 12