Arbeitsgruppe Stochastik

Mathematical Finance

Inhalt

Die Vorlesung führt in die mathematische Modellierung von Finanzmärkten ein. Behandelt werden

  • Stochastische Grundlagen incl. bedingtem Erwartungswert
  • Mathematische Modellierung diskreter Märkte
  • Bewertung und Absicherung von europäischen und amerikanischen Optionen
  • Binomialmodell
  • Behandlung unvollständiger Märkte
  • Ausblick in die zeitstetige Finanzmathematik

Dozent(en)

Termine

Organisatorisches

Voraussetzungen: Stochastikkenntnisse Modulbezeichnung: Mathematical Finance Module alphabetisch: http://www.math.uni-kiel.de/go/module Modulhandbuch: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module Modulcode: math-finmath1 https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/math-finmath1.pdf Zielgruppe: 1-Fach Master Mathematik 1-Fach Master Finanzmathematik 2-Fächer Master Mathematik Studierende der Masterstudiengänge: Finanzmathematik, Mathematik, Quantitative Finance Link zu OLAT: https://lms.uni-kiel.de/url/RepositoryEntry/3587473427 Die Vorlesungen finden via Abrufvideos statt, dazu wird eine wöchentliche Online-Sprechstunde dienstags von 9:00h-10:00h angeboten. Die Übungen sind teilweise mit Abrufvideos, zwei Präsenz-Übungen sind in Planung. Dienstag: 12:15h-13:45h für Studierende der Mathematik Mittwoch: 8:30h-10:00h für Studierende in Quantitative Finance

Literatur

  • Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models; Blackwell
  • Lamberton, Lapeyre: Introduction to stochastic calculus applied to finance; Chapman & Hall/CRC
  • Föllmer, Schied: Stochastic finance; De Gruyter
  • Irle: Finanzmathematik; Teubner
  • Dothan: Prices in financial markets; Oxford Univ. Press

Zusätzliche Informationen

http://www.math.uni-kiel.de/stochastik/de/vetter

Risk Management

Inhalt

This course provides an introduction to quantitative risk management, the relevance of which has become apparent not only in the recent financial crisis. The focus is on mathematical and statistical tools for modelling market and credit risk.

Dozent(en)

Termine

Organisatorisches

Voraussetzungen: Kenntnisse in Stochastik, Analysis, Lineare Algebra Modulhandbuch: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/ Modulbezeichnung: Risk Management Module alphabetisch: http://www.math.uni-kiel.de/go/module Modulhandbuch: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module Modulcode: math-riskman.pdf https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/math-riskman.pdf Zielgruppe: 1-Fach-Master Mathematik (Wahl) 1-Fach-Master Finanzmathematik (Wahl) Master-Studiengänge Finanzmathematik Quantitative Finance, Mathematik Link zu OLAT: https://lms.uni-kiel.de/url/RepositoryEntry/3587473428 Die Vorlesungen finden via Abrufvideos statt, dazu wird eine wöchentliche Online-Sprechstunde freitags von 9:00h-10:00h angeboten. Die Übungen finden komplett digital mit Abrufvideos statt.

Literatur

McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management, Princeton Univ. Press Embrechts, Klüppelberg, Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance Springer, Hult, Lindskog: Mathematical Modelling and Statistical Methods for Risk Management; Lecture Notes

Zusätzliche Informationen

http://www.math.uni-kiel.de/go/vetter

Oberseminar Stochastik und Finanzmathematik

Inhalt

Thematisches Umfeld der Masterarbeit

Termine

Organisatorisches

Geplantes Veranstaltungsformat: online Modulhandbuch: https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module Module alphabetisch: http://www.math.uni-kiel.de/go/module Modulcode: math-osem-fima.pdf https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/math-osem_fima.pdf Zielgruppe: 1-Fach Mathematik 1-Fach Finanzmathematik

Zusätzliche Informationen

https://www.math.uni-kiel.de/stochastik/de/vetter